Monday, August 16, 2021

लाभदायक व्यपार प्राणली के सिद्धांत

 जब आपको एक लाभदायक व्यापार प्रणाली मिल गई है जिसका आपने पहले ही जाँच कर लिया है, तो आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं, कि यह प्रणाली भविष्य में समान लाभ उत्पन्न करेगी?

कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, आपका सिस्टम अगले वर्षों में सहजता से नुकसान कर सकता है या कोई व्यापार योग्य नहीं हो सकता है।

ट्रेडिंग सिस्टम को स्वीकार करने से पहले आपको कुछ जाँच करने होंगे, ये जाँच आपके सिस्टम की मजबूती को दिखाएंगे और इन जाँच को पास करते समय, भविष्य में लाभ मिलने की अधिक संभावना होगी।

आपको बिभिन्न पहलुओ को परखना होगा :-

जाँच १ : सुनिश्चित करें कि आपने तरलता नियम रखा है, कि आपके प्रवेश और निकाश की कीमतें वसूली योग्य हैं।

जाँच  २ : अपने ट्रेडिंग सिस्टम और अपने नियमों की फिर से जांच करें (यह बहुत महत्वपूर्ण है)।

मैंने दर्जनों व्यापारिक प्रणालियाँ बनाईं, जिन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिखाए लेकिन अधिक परीक्षण के बाद, यह दिखाया कि मैं वास्तविक जीवन में उनका पालन नहीं कर सकता।

परीक्षण करे कि  क्या कोई एक स्टॉक है जिसने बहुत बड़ा लाभ कमाया है, इस स्टॉक के बिना सिस्टम शायद लाभदायक नहीं होगा।

जाँच ३: सिमुलेशन के लिए शुरू होने की तारीख से दो या तीन बार बदलें, अगर यह अभी भी अच्छे परिणाम दिखाता है तो यह जाच ३ पास कर चुका है।

जाँच ४: अपने ट्रेडिंग सिस्टम नियमों में मौजूद कुछ मापदंडों या चर के मूल्यों को बदलें, आपको एक मान बदलना होगा और फिर बैक-टेस्ट करना होगा, दूसरे को बदलना होगा और फिर बैक-टेस्ट करना होगा।

यदि परिणाम बहुत बुरी तरह प्रभावित नहीं होते हैं तो यह परीक्षा 4 पास कर लेता है।

जाँच ५: सिस्टम को बैक-टेस्ट करते समय आपके द्वारा पहले खरीदे गए 20% या अधिक स्टॉक खरीदने से प्रतिबंधित करने का प्रयास करें।  फिर बैक-टेस्ट फिर से चलाएँ।  इस परीक्षा को पास करने के लिए, सिस्टम को पहले जैसा ही परिणाम दिखाना होगा।

जाँच ६: इक्विटी चार्ट को अच्छी तरह से देखना चाहिए, कुछ सांख्यिकीय मूल्यों की जांच करें जैसे शार्प अनुपात, सॉर्टिनो अनुपात, मानक विचलन, अधिकतम गिरावट, लाभ वसूली के लिए औसत दिन 

यह उस जोखिम पर निर्भर करता है, जिसे आप लेने के इच्छुक हैं, लेकिन केवल उन्हीं प्रणालियों को चुनें जिनमें: उच्च शार्प अनुपात, उच्च सॉर्टिनो अनुपात, निम्न मानक विचलन, कम अधिकतम गिरावाट

उन प्रणालियों को बाहर करें जिनमें बहुत अधिक अधिकतम गिरावट, मानक विचलन और लाभ वसूली के लिए औसतन दिन है।

मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण कारक लाभ वसूली के लिए औसत दिन है।

यह उस दिन की औसत संख्या है जिसका आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि आपकी इक्विटी वैल्यू डाउन होने से पहले उसी स्तर पर वापस न आ जाए।

बड़े मूल्य आपको लाभ प्राप्त करने से पहले लंबे समय तक प्रतीक्षा करने होंगे और निश्चित रूप से कई व्यापारी अपने व्यापार प्रणाली को छोड़ देंगे, और यह एक व्यापारी के लिए सबसे बुरी चीज हो सकती है, क्योंकि उसके बाद, सिस्टम उत्कृष्ट परिणाम दिखाएगा।  (ऐसा हमेशा होता है)

ये जाँच बहुत ही प्रतिबंधात्मक हैं,और आप शायद अपने सभी व्यापारिक प्रणालियों को नकार देंगे, लेकिन व्यापार करते समय आप अपना पैसा, असली पैसा लगाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने पक्ष में सभी मौके बनाने के लिए बहुत ही चयनात्मक आपको होना चाहिए।

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